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Stage à la Surveillance des marchés - data scientist (H/F)

Publié le 27 février 2018

Référence : STA/DM DSUR/1802

Contexte

L’Autorité des marchés financiers est le régulateur de la place financière de Paris. Elle compte 470 collaborateurs, issus des métiers de la finance, du chiffre et du droit pour accomplir ses missions de régulation : protection de l’épargne, de veille quant à la qualité de l’information financière et suivi du bon fonctionnement des marchés financiers.

La division de la Surveillance des marchés comprend 28 personnes. Elle appartient à la direction des Marchés qui regroupe une soixantaine de personnes, réparties principalement au sein de trois divisions (Surveillance des marchés, Infrastructures de marché et Suivi des intermédiaires de marché). En charge notamment d’identifier de potentiels manquements, la Surveillance des marchés examine quotidiennement l’ensemble des opérations réalisées sur les marchés ainsi que toutes les autres sources d’information disponibles afin de détecter tout événement ou comportement anormal. Au sein de cette division, l’unité Ingénierie conçoit les outils de détection et analyse les données sous une optique essentiellement quantitative. La mine d’informations dont elle dispose lui offre également un positionnement stratégique pour réaliser une veille des marchés, identifier de nouveaux comportements ou des changements des modes de fonctionnement des marchés résultant tant de l’évolution de la réglementation que des innovations financières.

Positionnement hiérarchique

Il/elle sera encadré(e) par un analyste data scientist de l’unité Ingénierie de la Surveillance et sera rattaché(e) au responsable de cette unité.

Mission

Dans le cadre de la modernisation de la plateforme de surveillance, il/elle contribuera à la migration des outils existants vers un environnement « big data » (cf. communiqué de l’AMF du 25 janvier 2017). En particulier, il/elle collaborera à la migration des systèmes de détection d’abus de marché et d’aide à l’analyse en Python et PySpark.  Pour cette mission, il/elle bénéficiera des expertises des équipes en place et de ressources adaptées.

Attributions

Il/elle participera aux tâches suivantes :

  • Migration des outils actuels de détection de SAS vers Python
  • Optimisation des algorithmes existants en les adaptant à la nouvelle architecture algorithmique adoptée
  • Normalisation des données incluant la création d’objets métiers liés aux données permettant d’optimiser l’accès aux données existantes
  • Analyse des transactions reportées au régulateur dans le cadre de la nouvelle directive du marché des instruments financiers (MIF2) en vue d’établir les schémas déclaratifs des différents acteurs et instruments
  • Travaux de fiabilisation de ces nouvelles données déclaratives de transaction issues
  • Exploitation des bases de données internes
  • Le candidat pourra contribuer aux groupes de travail internationaux qui couvrent les nouvelles données issues de MIF2.

Candidat(e)

Vous suivez une formation de type école d’ingénieur ou master spécialisé dans le domaine scientifique.

Une excellente maîtrise de Python et des librairies courantes (Pandas, Numpy, Scipy…) est indispensable. La connaissance du langage SAS serait un plus ainsi que des bases en mathématiques financières, statistiques et modélisation.

Qualités requises

Grandes capacités d’analyse

Grande rigueur

Dynamisme et curiosité intellectuelle

Aisance relationnelle, bonne communication

Durée du stage : 6 mois à partir de mi-mars 2018

 

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Mentions légales :
Directeur de la publication : Florence Gaubert, Directrice de la Direction de la communication de l'AMF
Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02