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Comportement agressif des participants de marché : les HFT traitent-ils au moment opportun ?

Comportement agressif des participants de marché : les HFT traitent-ils au moment opportun ?

Cette étude de microstructure analyse les ordres dits agressif des participants de marché sur les valeurs liquides d'Euronext Paris sur une période de 3 mois, entre septembre 2017 et novembre 2017. Son objectif est d'un côté de quantifier l'impact de ces ordres sur la formation des prix, et de l'autre côté d'estimer l'avantage informationnel des traders haute fréquence par rapport aux autres participants de marché. (La version française en résumant les principales constatations, se référer à la version anglaise pour accéder à l'étude entière).

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