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Titre clair et concis du tableau28 février 2022 | Rapport / étude | Impact de l'interdiction des ventes à découvert - une comparaison des marchés français et néerlandais Dans cette étude, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et son homologue néerlandaise, l’Autoriteit FInanciële Markten (AFM) examinent les effets des mesures d’interdiction temporaires prises sur les valeurs françaises en mars 2020 en comparant leurs marchés respectifs. Par l’analyse de l’évolution des rendements, de la volatilité, des… … et néerlandais … Ventes à découvert … Marché action … Micro-structure … Crise financière … |
01 juillet 2021 | Communiqué AMF | L'AMF publie une analyse de l’impact de l’introduction d’un ralentisseur sur la plate-forme Eurex sur la liquidité des options sur actions françaises Cette étude analyse l’évolution de la liquidité des options sur actions françaises à la suite de la mise en œuvre d’un ralentisseur (speed bump) sur Eurex, marché allemand de dérivés, en juin 2019. À partir des données de transactions entre janvier et décembre 2019, l’AMF a pu constater les effets bénéfiques d’un tel mécanisme par une amélioration… … … Marché action … Dérivés ou produits structurés … Micro-structure … |
01 juillet 2021 | Rapport / étude | Effet des speed bumps : Analyse de l'impact de la mise en place du Passive Liquidity Protection d'Eurex sur les options sur actions françaises Cette étude analyse l’évolution de la liquidité des options sur actions françaises à la suite de la mise en œuvre d’un ralentisseur (speed bump) sur Eurex, marché allemand de dérivés, en juin 2019. À partir des données de transactions entre janvier et décembre 2019, l’AMF propose une série d’analyses économétriques permettant de rendre compte de… … d'Eurex sur les options sur actions françaises … Marchés … Micro-structure … Dérivés ou produits structurés … |
01 juillet 2021 | Rapport / étude | Caractéristiques du marché des options sur actions françaises À partir des données de transactions rassemblant toutes les transactions et caractéristiques des options françaises entre janvier et décembre 2019, l’AMF propose une description des caractéristiques de ce marché au moment de la mise en place d’un ralentisseur par la plateforme allemande Eurex. … du marché des options sur actions françaises … Marchés … Micro-structure … Dérivés ou produits structurés … |
24 mars 2020 | Actualité | Réunion du Conseil scientifique de l'AMF – 30 janvier 2020 Le 30 janvier 2020, la réunion du Conseil scientifique de l’AMF était structurée autour de deux interventions : celle de Raphaëlle Bellando (Université d’Orléans) sur la relation performances-flux dans les fonds obligataires français, et celle de Pamela Saliba (École Polytechnique, ex-AMF), sur la contribution individuelle des acteurs HFT à… … … Gestion d'actifs … Marchés … Crise financière … Micro-structure … |
15 avril 2019 | Actualité | Le Conseil scientifique a consacré sa séance du 18 janvier 2019 à la micro-structure des marchés Selma Boussetta (Université de Bordeaux, lauréate 2018 du Prix du jeune chercheur AMF) a présenté l'état de ses recherches avec Laurence Lescourret (ESSEC) et Sophie Moinas (TSE) sur le rôle des mécanismes de fixing d'ouverture sur des marchés fragmentés. De son côté, Charles-Albert Lehalle (Capital Fund Management et Imperial College) a présenté… … scientifique a consacré sa séance du 18 janvier 2019 à la micro-structure des marchés … Le rôle de la période de … scientifique a consacré sa séance du 18 janvier 2019 à la micro-structure des marchés … … |
12 mars 2019 | Rapport / étude | Comportement agressif des participants de marché : les HFT traitent-ils au moment opportun ? Cette étude de microstructure analyse les ordres dits agressif des participants de marché sur les valeurs liquides d'Euronext Paris sur une période de 3 mois, entre septembre 2017 et novembre 2017. Son objectif est d'un côté de quantifier l'impact de ces ordres sur la formation des prix, et de l'autre côté d'estimer l'avantage informationnel des… … au moment opportun ? … Risques et tendances … Marchés … Micro-structure … |
15 février 2019 | Rapport / étude | MIF 2 : Impact du nouveau régime de pas de cotation après plusieurs mois de recul Après une toute première étude réalisée au lendemain de la mise en place du régime harmonisé de pas de cotation en Europe au 3 janvier 2018 découlant du nouveau cadre des marchés d'instruments financiers (MIF 2), l'Autorité des marchés financiers publie une analyse sur une période plus longue incluant des phases de volatilité intense. Cette… … mois de recul … Risques et tendances … Marchés … MIF … Micro-structure … |
27 mars 2018 | Rapport / étude | MIF 2 : Impact du nouveau régime de pas de cotation L'AMF publie une première analyse de l'impact du nouveau régime de pas de cotation sur le marché français. Profondeur du marché, coût de transaction, durée de vie des ordres, ratio d'ordres par transaction : l'Autorité des marchés financiers a passé en revue les premiers effets du régime harmonisé de pas de cotation européen découlant du nouveau… … pas de cotation … Risques et tendances … Marchés … MIF … Micro-structure … |
26 janvier 2017 | Rapport / étude | Comportement des traders à haute fréquence sur Euronext Paris Cette étude présente une analyse descriptive de l'activité des traders à haute fréquence et des market-makers sur les valeurs liquides d'Euronext Paris sur une période de 9 mois, entre novembre 2015 et août 2016. L'objectif de l'analyse menée par l'AMF est de quantifier la présence des acteurs à haute fréquence dans le carnet d'ordres ainsi que… … sur Euronext Paris … Risques et tendances … Marchés … Micro-structure … |
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